Como um exemplo SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Uma MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicionar o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme mencionado anteriormente, MAs atraso ação preço atual, porque eles são baseados em preços passados quanto maior for o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração da MA a ser utilizada depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados para negociação de curto prazo e MAs de longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que ele está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Momento descendente é confirmado com um crossover de baixa, o que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA. Testing de longo prazo para uma raiz de unidade média móvel em modelos de média móvel integrada Autoregressive Nota: Sempre revise suas referências e faça as correções necessárias antes Usando. Preste atenção aos nomes, letras maiúsculas e datas. Jornal da American Statistical Association Descrição: O Jornal da American Statistical Association (JASA) tem sido considerado o primeiro jornal da ciência estatística. Science Citation Index relatou JASA foi o mais altamente citado jornal nas ciências matemáticas em 1991-2001, com 16.457 citações, mais de 50 mais do que o próximo mais altamente citados jornais. Os artigos da JASA se concentram em aplicações estatísticas, teoria e métodos nas ciências econômicas, sociais, físicas, de engenharia e de saúde e em novos métodos de educação estatística. Cobertura: 1922-2018 A parede móvel representa o período de tempo entre a última edição disponível no JSTOR eo número mais recentemente publicado de uma revista. As paredes em movimento são geralmente representadas em anos. Em raros casos, um editor optou por ter uma parede em movimento zero, de modo que seus problemas atuais estão disponíveis em JSTOR logo após a publicação. Nota: No cálculo da parede móvel, o ano em curso não é contabilizado. Por exemplo, se o ano corrente é 2008 e uma revista tem uma parede móvel de 5 anos, os artigos do ano de 2002 estão disponíveis. Termos Relacionados à Parede Móvel Paredes fixas: Jornais sem novos volumes sendo adicionados ao arquivo. Absorvido: Jornais que são combinados com outro título. Completo: Jornais que não são mais publicados ou que foram combinados com outro título. Disciplinas: Ciências Matemática, EstatísticaInterferência para modelos de média móvel sazonal com uma unidade de raiz Referências Davis, R. A. Chen, M. C. E Dunsmuir, W. T.M. (1995). Inferência para processos MA (1) com uma raiz sobre ou perto do círculo unitário. P robability e Mathematical Statistics 15 227242. MathSciNet MATH Davis, R. A. E Dunsmuir, W. T.M (1996). Estimativa de máxima verossimilhança para processos MA (1) com uma raiz sobre ou perto do círculo unitário. Teoria econométrica 12 129. MathSciNet CrossRef Ptscher, B. M. (1991). Estimativa de não reversibilidade e pseudo-máxima verossimilhança de modelos ARMA mal especificados. Teoria Econométrica 7 435449. MathSciNet CrossRef Tam, W-K. E Reinsel, G. C. (1995). Testes para raiz unitária média móvel sazonal em modelos ARIMA. Preprint, Universidade de Wisconsin, Madison, Wisconsin, EUA. Tanaka, K. (1990). Testando uma raiz unitária média móvel. Econometric Theory 6 433444. MathSciNet CrossRef Tanaka, K. e Satchell, S. E. (1989). Propriedades assintóticas dos estimadores de máxima verossimilhança e dos mínimos quadrados não-lineares para modelos de média móvel não-reversível. Teoria econométrica 5. 333353. MathSciNet CrossRef Sobre este capítulo Título Inferência para modelos de média móvel sazonal com um título de livro de unidade raiz Conferência de Atenas sobre a análise de probabilidade aplicada e séries temporais Volume II do subtítulo: Análise de séries temporais em memória de E. J. Hannan Pages pp 160-176 Copyright 1996 DOI 10.1007 / 978-1-4612-2412-912 ISBN 978-0-387-94787-7 Online ISBN 978-1-4612-2412-9 Título da Série Lecture Notes in Statistics Series Volume 115 Series ISSN 0930-0325 Editora Springer New York Titular dos Direitos Autorais Springer-Verlag New York, Inc. Links Adicionais Sobre este Livro Tópicos Aplicações da Matemática Setores da Indústria Pharma Materials amp Aço Biotecnologia Eletrônica Aerospace Petróleo, Gás e Geociências Engenharia eBook Packages Springer Book Archive Editors (1) Murray Rosenblatt (2) (3) Editor Afiliações 1. Departamento de Economia, London School of Economics 2. Departamento de Matemática, Universidade da Califórnia, San Diego 3. Departamento de Estatística, Colorado State University Autores Richard A. Davis (4) Meiching Chen (4) William TM Dunsmuir (5) Afiliações de autores 4. Colorado State University, EUA 5. U. de New South Wales, Reino Unido Continue lendo. Para ver o restante deste conteúdo, por favor, siga o link para baixar PDF acima. Testando para uma unidade média móvel raiz QuotFrom os valores críticos assintóticos obtidos na seção 3, derivar a potência do teste no nível 5 através da integração numérica. Os resultados são relatados na Tabela 3, incluindo como referência os valores de potência obtidos por Tanaka (1990b Tanaka (1996) ao testar a estacionaridade em torno de um nível e uma tendência. Estatística para testar a hipótese nula de estacionaridade em torno de um nível, mostrando sua divergência quando aplicada a séries com uma mudança na sua média, fato que sugere uma extensão do teste que permite o estudo da estacionaridade em torno de um nível com uma mudança exógena. Da estatística é obtida através da abordagem de Fredholm. O comportamento assintótico do teste proposto também é examinado pela computação do poder limitante sob uma seqüência de alternativas locais Sep 2017 Mara Jos Presno Casquero Ana Jess Lpez-Menndez quotUma abordagem para Este problema é fazer um pré-teste de uma possível raiz unitária antes de diferenciar os dados (Dickey e Fuller, 1979). Veja também o tratamento em Tanaka (1990 Tanaka (. 1996). O poder da estatística DickeyFuller é explorado em muitos artigos, incluindo Lopez (1997), eo poder pode ser bastante pequeno porque a estatística não é n consistente sob a alternativa. RESUMO: Consideramos o problema de estimar a variância das somas parciais de uma série de tempo estacionária que possui memória longa, memória curta, memória negativa / intermediária ou é a primeira diferença de um tal processo. A taxa de crescimento desta variância depende crucialmente do tipo de memória e apresentamos resultados sobre o comportamento de somas cônicas de autocovariâncias de amostra neste contexto quando a largura de banda desaparece assintoticamente. Nós também apresentamos resultados assintóticos para o caso de que a largura de banda é uma proporção fixa do tamanho da amostra, estendendo os resultados conhecidos para o caso de arestas planas. Adotamos a perspectiva de largura de banda de proporção fixa em nossa seção empírica, apresentando dois métodos para estimar os valores críticos de limitação, tanto o método de subamostragem como uma abordagem plug-in. Estudos de simulação comparam o tamanho eo poder de ambas as abordagens aplicadas ao teste de hipóteses para a média. Ambos os métodos apresentam um bom desempenho, embora o método de submuestreo pareça ser melhor dimensionado e fornecer uma estrutura viável para conduzir a inferência para a média. Em resumo, nós fornecemos uma teoria assintótica unificada que abrange todos os diferentes tipos de memória sob um único guarda-chuva. Texto completo Artigo Nov 2017 Tucker McElroy Dimitris N. Politis Eu escrevi um artigo conjunto sobre este problema com Steve Satchell (Tanaka e Satchell, 1989). A idéia de testar uma raiz de unidade de MA (Tanaka, 1990) também cresceu a partir desta pesquisa. Depois que eu voltei para o Japão, eu ainda continuava o meu trabalho em modelos de séries temporárias não-estacionárias e não reversíveis. Quot Texto Completo Apr 2017 Em Choi Eiji KurozumiEnhanced PDF (288 KB) Resumo A teoria assintótica de vários estimadores baseada na probabilidade gaussiana foi desenvolvida para os casos raiz unitária e raiz unitária de um modelo de média móvel de primeira ordem. Estudos anteriores do problema da raiz unitária MA (1) dependem da estrutura especial de autocovariância do processo MA (1), caso em que os autovalores e autovetores da matriz de covariância do vetor de dados possuem formas analíticas conhecidas. Neste artigo, tomamos uma abordagem diferente para considerar primeiro a probabilidade conjunta, incluindo um valor inicial aumentado como um parâmetro e, em seguida, recuperar a verossimilhança exata, integrando o valor inicial. Esta abordagem ultrapassa a dificuldade de calcular uma decomposição explícita da matriz de covariância e pode ser usada para estudar o comportamento da raiz unitária em médias móveis além da primeira ordem. Também são estudados os aspectos assintóticos da estatística de razão de verossimilhança generalizada (GLR) para testar raízes unitárias. O teste GLR tem características operacionais que são competitivas com o teste localmente imparcial invariante (LBIU) de Tanaka para algumas alternativas locais e domina para todas as outras alternativas. Informação do artigo Datas Primeiro disponível no Projeto Euclides: 24 de janeiro de 2017 Link permanente para este documento projecteuclid. org/euclid. aos/1327413778 Identificador Digital de Objeto doi: 10.1214 / 11-AOS935 Citação Davis, Richard A. Song, Li. Unidade de raízes em médias móveis além da primeira ordem. Ann. Estatista 39 (2017), no. 6, 3062 - 3091. Doi: 10.1214 / 11-AOS935. Projecteuclid. org/euclid. aos/1327413778. Referências 1 Anderson, T. W. e Takemura, A. (1986). Por que as médias móveis estimadas não-invertíveis ocorrem? 7 235x2017254. 2 Andrews, B. Calder, M. e Davis, R. A. (2009). Estimativa de máxima verossimilhança para x3B1 - processos auto-regressivos estáveis. Ann. Estatista 37 1946x20171982.3 Andrews, B. Davis, R. A. e Breidt, F. J. (2006). Estimativa de máxima verossimilhança para modelos de séries temporais de todas as passagens. J. Multivariate Anal. 97 1638x20171659.4 Breidt, F. J. Davis, R. A. Hsu, N.-J. E Rosenblatt, M. (2006). Probabilidades de empilhamento para o estimador de verossimilhança de Laplace de uma média móvel não-inversível de primeira ordem. Em séries de tempo e tópicos relacionados. Instituto de Estatística Matemática Lecture Notesx2017Monograph Series 52 1x201719. IMS, Beachwood, OH.5 Breidt, F. J. Davis, R. A. e Trindade, A. A. (2001). Estimativa de desvio absoluto mínimo para modelos de séries temporais de todas as passagens. Ann. Estatista 29 919x2017946.6 Brockwell, P. J. e Davis, R. A. (1991). Série de Tempo. Teoria e Métodos. Springer, Nova Iorque. Matemática Reviews (MathSciNet): MR1093459 7 Chan, N. H. e Wei, C. Z. (1988). Limitando distribuições de estimativas de mínimos quadrados de processos autoregressivos instáveis. Ann. Estatista 16 367x2017401.8 Chen, M. C. Davis, R. A. e Song, L. 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