Var forex

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Existem 3 elementos na definição do VaR: montante da perda em valor período de tempo sobre o qual o risco é avaliado nível de confiança ou probabilidade de risco estimado O cálculo do VaR pode ser aplicado a qualquer mercado financeiro, incluindo Forex como mostrado na calculadora experimental nesta página . É importante notar que o VaR mostrado por esta calculadora não implica direção do movimento do mercado. Isso permite uma avaliação do risco para posições curtas e longas (ou seja, o risco existe em qualquer direção). Existem vários métodos para calcular o VaR e cada um pode gerar um resultado diferente. A calculadora VaR aqui usa a distribuição histórica dos movimentos de preços (alto-baixo) para o par de moedas e a janela de tempo selecionados. A distribuição é usada para aproximar o nível de movimento em várias probabilidades (nível de confiança). Embora esta seja uma abordagem simplificada ainda pode ser usada para obter uma idéia de quantidade de movimento para diferentes pares de moedas e janelas de tempo. Nota: O VaR NÃO considera todos os tipos de riscos (por exemplo, risco de liquidez, risco regulatório, risco soberano, etc.) e existe sempre a possibilidade de o mercado ultrapassar o valor estimado mostrado pela calculadora acima. No mercado Forex especificamente, grandes eventos econômicos podem causar uma subida ou queda acentuada dos preços em um curto período de tempo. Portanto, é altamente recomendável tomar medidas adicionais em conta ao avaliar o risco associado com Forex trading. Value At Risk determinado pela interpolação numérica na curva de distribuição cumulativa inversa da distribuição histórica da altura do castiçal (alta - baixa). Velas de fim de semana com altura zero são ignoradas. Contratos por Diferença (CFDs) ou Metais Preciosos NÃO estão disponíveis para residentes dos Estados Unidos. Este é apenas para fins de informação geral - Exemplos mostrados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. História passada não é uma indicação de desempenho futuro. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. OANDA, fxTrade e OANDAs fx família de marcas são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são de propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos fora de bolsa sobre a margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se a negociação é apropriada para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações neste site são de natureza geral. Recomendamos que você procure aconselhamento financeiro independente e garantir que você entenda completamente os riscos envolvidos antes da negociação. A negociação através de uma plataforma on-line traz riscos adicionais. Consulte nossa seção jurídica aqui. As apostas de spread financeiro só estão disponíveis para clientes da OANDA Europe Ltd que residam no Reino Unido ou na República da Irlanda. CFDs, capacidades de cobertura de MT4 e rácios de alavancagem superiores a 50: 1 não estão disponíveis para residentes nos EUA. As informações contidas neste site não são direcionadas a residentes de países onde sua distribuição, ou uso por qualquer pessoa, seria contrária à lei ou regulamento local. A OANDA Corporation é uma Comerciante de Mercadorias Futures e Comerciante de Divisas de Varejo com a Commodity Futures Trading Commission e é membro da National Futures Association. No: 0325821. Por favor, consulte o NFAs FOREX INVESTOR ALERT onde for apropriado. As contas da OANDA (Canadá) Corporation ULC estão disponíveis para qualquer pessoa com uma conta bancária canadense. A OANDA (Canadá) Corporation ULC é regulamentada pela Organização de Regulamentação da Indústria de Investimentos do Canadá (OCRCM), que inclui a base de dados de verificação de consultores on-line da OCRVM (Relatório do Conselheiro da OICVM) e as contas de clientes são protegidas pelo Fundo Canadense de Proteção aos Investidores dentro dos limites especificados. Uma brochura descrevendo a natureza e os limites da cobertura está disponível mediante solicitação ou no site cipf. ca. OANDA Europe Limited é uma empresa registada na Inglaterra número 7110087, e tem a sua sede social no Piso 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. É autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. No: 542574. A OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) detém uma Licença de Serviços de Mercados de Capitais emitida pela Autoridade Monetária de Singapura e também é licenciada pela International Enterprise Singapore. A OANDA Australia Pty Ltd 160 é regulada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL N ° 412981) e é o emitente dos produtos e / ou serviços deste site. É importante que considere o Guia de Serviços Financeiros (FSG) atual. Declaração de Divulgação de Produto (PDS). Termos da Conta e quaisquer outros documentos relevantes da OANDA antes de tomar quaisquer decisões de investimento financeiro. Estes documentos podem ser encontrados aqui. OANDA Japan Co. Ltd. Primeiro Diretor de Negócios de Instrumentos Financeiros do Tipo I do Departamento Financeiro Local de Kanto No. 2137 Subsecretário número 1571. A negociação de FX e / ou CFDs sobre margem é de alto risco e não é adequada para todos. Perdas podem exceder investment. Value At Risk - VaR Carregando o jogador. DISCUSSÃO Valor em Risco - A modelagem VaR VaR determina o potencial de perda na entidade avaliada, bem como a probabilidade de ocorrência para o prejuízo definido. O VaR é medido pela avaliação da quantidade de perda potencial, a probabilidade de ocorrência para a quantidade de perda eo período de tempo. Por exemplo, uma empresa financeira pode determinar que um ativo tem um VaR de um mês de 2, o que representa uma chance de o ativo diminuir de valor em 2 durante o período de um mês. A conversão da chance de ocorrência 3 para uma razão diária coloca as probabilidades de uma perda de 2 em um dia por mês. Aplicação de VaR Os bancos de investimento geralmente aplicam a modelagem do VaR ao risco de toda a empresa devido ao potencial de posições independentes de negociação para expor a empresa a ativos altamente correlacionados sem intenção. A utilização de uma avaliação do VaR em toda a empresa permite a determinação dos riscos cumulativos das posições agregadas detidas por diferentes mesas e departamentos de negociação dentro da instituição. Utilizando os dados fornecidos pela modelagem do VaR, as instituições financeiras podem determinar se possuem reservas de capital suficientes para cobrir perdas ou se riscos mais altos do que aceitáveis ​​exigem que as participações concentradas sejam reduzidas. Problemas com Cálculos de VaR Não há um protocolo padrão para as estatísticas usadas para determinar o risco de ativos, carteira ou de toda a empresa. Por exemplo, as estatísticas retiradas arbitrariamente de um período de baixa volatilidade podem subestimar o potencial de ocorrência de eventos de risco, bem como a magnitude potencial. O risco pode ser subestimado usando probabilidades de distribuição normais, que geralmente não explicam eventos de cisne negro ou extremo. A avaliação da perda potencial representa a menor quantidade de risco em uma série de resultados. Por exemplo, uma determinação de VaR de 95 com risco de 20 ativos representa uma expectativa de perda de pelo menos 20 de cada 20 dias em média. Neste cálculo, uma perda de 50 ainda valida a avaliação de risco. Esses problemas foram expostos na crise financeira de 2008, uma vez que cálculos VaR relativamente benignos subestimaram a possível ocorrência de eventos de risco representados por carteiras de hipotecas subprime. A magnitude do risco também foi subestimada, o que resultou em índices de alavancagem extremos dentro das carteiras subprime. Como resultado, as subestimações da ocorrência e da magnitude do risco deixaram as instituições incapazes de cobrir bilhões de dólares em perdas, uma vez que os valores das hipotecas subprime entraram em colapso. O Valor em Risco (VAR) ou VaR Ciência do gerenciamento de riscos, mas você não precisa ser um cientista para usar VAR. Aqui, na parte 1 desta série, nós olhamos a idéia atrás de VAR e os três métodos básicos de calculá-la. Na Parte 2. Aplicamos esses métodos para calcular VAR para uma única ação ou investimento. A idéia por trás VAR A medida mais popular e tradicional de risco é a volatilidade. O principal problema com a volatilidade, no entanto, é que ele não se preocupa com a direção de um movimento de investimentos: um estoque pode ser volátil porque subitamente salta mais alto. Naturalmente, os investidores não estão angustiados por ganhos. Para os investidores, o risco é sobre as probabilidades de perder dinheiro e o VAR é baseado nesse fato de senso comum. Ao assumir os investidores se preocupam com as probabilidades de uma perda realmente grande, VAR responde à pergunta: Qual é o meu pior cenário ou Quanto eu poderia perder em um mês realmente ruim Agora vamos ficar específicos. Uma estatística VAR tem três componentes: um período de tempo, um nível de confiança e uma perda (ou porcentagem de perda). Manter estas três partes em mente, como damos alguns exemplos de variações da questão que VAR respostas: O que é o máximo que posso - com um nível de confiança de 95 ou 99 - esperam perder em dólares durante o próximo mês Qual é a percentagem máxima Eu posso - com 95 ou 99 de confiança - esperar perder no próximo ano Você pode ver como a questão VAR tem três elementos: um nível relativamente elevado de confiança (normalmente 95 ou 99), um período de tempo (um dia, um mês Ou um ano) e uma estimativa de perda de investimento (expressa em dólar ou em termos percentuais). Métodos de cálculo da VAR Os investidores institucionais usam VAR para avaliar o risco da carteira, mas nesta introdução vamos usá-lo para avaliar o risco de um único índice que negocia como uma ação: o índice Nasdaq 100. Que negocia sob o ticker QQQQ. O QQQQ é um índice muito popular das maiores ações não-financeiras que negociam na bolsa Nasdaq. Existem três métodos de cálculo de VAR: o método histórico, o método de variância-covariância ea simulação de Monte Carlo. 1. Método histórico O método histórico simplesmente reorganiza retornos históricos reais. Colocando-os em ordem do pior para o melhor. Em seguida, assume que a história se repetirá, a partir de uma perspectiva de risco. O QQQ começou a operar em março de 1999 e, se calculamos cada retorno diário, produzimos um rico conjunto de dados de quase 1.400 pontos. Vamos colocá-los em um histograma que compara a freqüência de baldes de retorno. Por exemplo, no ponto mais alto do histograma (a barra mais alta), havia mais de 250 dias, quando o retorno diário estava entre 0 e 1. Na extrema direita, você pode apenas ver um bar minúsculo em 13 que representa o um Um dia (em janeiro de 2000) dentro de um período de cinco anos ou mais, quando o retorno diário para o QQQ era um impressionante 12.4 Observe as barras vermelhas que compõem a cauda esquerda do histograma. Estes são os 5 mais baixos dos retornos diários (uma vez que os retornos são ordenados da esquerda para a direita, os piores são sempre a cauda esquerda). As barras vermelhas funcionam a partir de perdas diárias de 4 a 8. Como estes são os piores 5 de todos os retornos diários, podemos dizer com 95 confiança que a pior perda diária não será superior a 4. Dito de outra forma, esperamos com 95 confiança que a nossa Ganho será superior a -4. Isso é VAR em poucas palavras. Vamos repetir a estatística em termos de porcentagem e dólar: Com 95 de confiança, esperamos que nossa pior perda diária não ultrapasse 4. Se investimos 100, estamos 95 confiantes de que nossa pior perda diária não excederá 4 (100 x -4). Você pode ver que VAR realmente permite um resultado que é pior do que um retorno de -4. Ele não expressa certeza absoluta, mas sim faz uma estimativa probabilística. Se queremos aumentar nossa confiança, precisamos apenas mover-se para a esquerda no mesmo histograma, para onde as duas primeiras barras vermelhas, em -8 e -7, representam o pior 1 dos retornos diários: Com 99 confiança, esperamos que A pior perda diária não será superior a 7. Ou, se investimos 100, estamos 99 confiantes de que nossa pior perda diária não será superior a 7. 2. O Método de Variância-Covariância Este método pressupõe que os retornos de ações são normalmente distribuídos. Em outras palavras, requer que estimemos apenas dois fatores - um retorno esperado (ou médio) e um desvio padrão - que nos permitem traçar uma curva de distribuição normal. Aqui, traçamos a curva normal em relação aos mesmos dados de retorno: A idéia por trás da variância-covariância é semelhante às idéias por trás do método histórico - exceto pelo fato de usarmos a curva familiar em vez dos dados reais. A vantagem da curva normal é que nós sabemos automaticamente onde o pior 5 e 1 estão na curva. Eles são uma função da nossa confiança desejada e do desvio padrão (): 3. Simulação de Monte Carlo O terceiro método envolve o desenvolvimento de um modelo para futuros retornos de preço das ações e execução de múltiplos ensaios hipotéticos através do modelo. Uma simulação Monte Carlo refere-se a qualquer método que gere aleatoriamente ensaios, mas por si só não nos diz nada sobre a metodologia subjacente. Para a maioria dos usuários, uma simulação de Monte Carlo equivale a um gerador de caixa preta de resultados aleatórios. Sem entrar em mais detalhes, rodamos uma simulação de Monte Carlo no QQQ com base em seu padrão histórico de negociação. Em nossa simulação, foram realizados 100 ensaios. Se voltássemos a correr, obteríamos um resultado diferente - embora seja altamente provável que as diferenças fossem estreitas. Aqui está o resultado arranjado em um histograma (observe que enquanto os gráficos anteriores mostraram retornos diários, este gráfico exibe retornos mensais): Para resumir, foram realizados 100 testes hipotéticos de retornos mensais para o QQQ. Entre eles, dois resultados foram entre -15 e -20 e três estavam entre -20 e 25. Isso significa que os piores cinco resultados (ou seja, o pior 5) foram inferiores a -15. A simulação de Monte Carlo conduz, portanto, à seguinte conclusão do tipo VAR: com 95 confiança, não esperamos perder mais de 15 durante um dado mês. O Valor em Risco em Risco (VAR, Bottom Line Value at Risk) calcula a perda máxima esperada (ou pior cenário) de um investimento, durante um dado período de tempo e com um determinado grau de confiança. Nós olhamos para três métodos comumente usados ​​para calcular VAR. Mas lembre-se de que dois dos nossos métodos calculados um VAR diário eo terceiro método calculado VAR mensal. Na Parte 2 desta série mostramos como comparar esses diferentes horizontes temporais. Para ler mais sobre este assunto, consulte Interesse contínuo composto. A parcela do lucro de uma empresa alocada a cada ação em circulação de ações ordinárias. O lucro por ação serve como um indicador. Desde a eleição de Donald Trump, as expectativas para a inflação dispararam, como muitos acreditam que suas políticas conduzirão aos aumentos de preços. A geração de indivíduos de meia-idade que são pressionados para apoiar tanto os pais envelhecimento e crianças em crescimento. O sanduíche. As operações de petróleo e gás que ocorrem após a fase de produção, até o ponto de venda. Operações a jusante. O nome dado a quinta-feira, outubro 24, 1929, quando a média industrial de Dow Jones mergulhou 11 na abertura no volume muito pesado. O processo de determinar o valor atual de um ativo ou empresa. Existem muitas técnicas que podem ser usadas para determinar.